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基于時間序列分析方法的股票價格趨勢預測.docx

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摘要:股票價格預測是對股票未來價格走勢的方向和可能性做出預測,是基于數據挖掘技術,采用金融時間序列模型等完成對股票未來價格的預測。因此,在瞬息萬變、難以捉摸的股票市場中,股票價格預測對于投資者有著重要的現實意義。本文系統闡述了股票價格預測的背景、研究成果,簡述了時間序列模型方法,并且本文基于2016年1月-7月的上證指數收盤價建立差分自回歸移動平均模型(ARIMA)進行股價趨勢預測,取得了較好的擬合效果和短期預測效果。

關鍵詞:時間序列分析,股價,預測

 

目錄

摘要

Abstract

一、緒論2

(一)研究的背景和意義2

(二)國內外研究成果2

二、股價預測分析的方法4

(一)傳統的股價預測方法4

(二)ARIMA模型概述4

三、上證指數短期趨勢的實證分析7

(一)數據的來源與描述7

(二)時間序列平穩性的檢驗8

(三)模型的識別與建立8

(四)模型的檢驗11

四、模型的預測及分析13

(一)模型的預測13

(二)模型的分析13

五、結論和政策建議14

參考文獻15

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